بررسی تاثیر حد نوسانات قیمت و حجم مبنا بر کارایی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد
- author محمودرضا خواجه نصیری
- adviser محمود ختایی بهروز هادی زنوز
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 1386
abstract
چکیده ندارد.
similar resources
اثر تغییر حد قیمت بر حجم معاملات و نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
بحران‌های بازارهای مالی در دهه‌های اخیر، توجه پژوهش‌گران را به نوسانات اضافی در این بازارها جلب کرده است. برخی صاحب‌نظران، حد قیمت را وسیله‌ای برای کنترل نوسان‌های بیش از اندازه قیمت‌ها پیشنهاد داده‌اند و استدلال می‌کنند که حد قیمت با فراهم آوردن زمانی برای آرام گرفتن بازار، فرصتی‌را در‌اختیار‌سرمایه‌گذاران‌قرار میدهد تا با ارزیابی دوباره اطلاعات، تصمیمات منطقی‌تری بگیرند. از سوی دیگر، مخالفان...
full textارزیابی کارایی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران
این پژوهش با هدف پاسخگویی به پرسش کلی در خصوص توانمندی شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بیان حرکات آتی بازار سرمایه و به دنبال آن اقتصاد کشور صورت پذیرفت. بدان معنا که آیا شاخص بورس تهران دارای کارایی لازم برای تصمیم گیری در این بازار میباشد؟ معیار سنجش این گفته؛ استفاده از آزمونهای فیشر و وجود ارتباط معنی دار با شاخص ایده آل فیشر بود. برای این تحقیق، دو فرضیه در قالب چهار سناریو طراحی گردید. ا...
full textتاثیر حجم مبنا بر تسریع نوسانات قیمت سهام و تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی سهم در بورس اوراق بهادار تهران
در بازارهای سرمایه کارا در شکل نیمه قوی، قیمت سهام منعکس کننده تمامی اطلاعات است که منتشر شده و در اختیار عموم قرار دارد. در چنین بازارهای قیمت سهام نسبت به اطلاعات جدید مرتبط واکنش نشان میدهد و تغییرات قیمت متناسب با اطلاعات دریافتی خواهد بود. اما در بعضی از بازارها رویه هایی به منظور کنترل تغییرات قیمت سهام وضع شده و توسط مسئولان بورس اوراق بهادار به کار گرفته میشود که به آنها متوقف کننده های...
full textتاثیر حجم مبنا بر حجم معاملات و عکس العمل بیش از اندازه قیمت سهم در بورس اوراق بهادار ایران
یکی از اهداف مهمی که از تشکیل بورس‌ها تعقیب میشود، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف در تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت دارایی‌های مالی است. در بازارهای مالی طراحان و قانونگذاران همواره سعی دارند تا موانع موجود بر سر عدم تقابل عرضه و تقاضا را بر طرف نمایند، زیرا به این وسیله قیمت دارایی‌های مالی به ارزش ذاتی آنها نزدیک‌تر می‌گردد. در بازارهای نوظهور قوانین و مقرراتی که مانع از تقابل عرضه و تقاضا ...
full textبررسی اثر نوسانات قیمت نفت خام بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران
در این مطالعه اثرات نوسانات قیمت نفت خام ایران بر شاخص بازدهی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است، دادههای مورد استفاده در این پژوهش از نوع دادههای سری زمانی هفتگی طی دوره هفته اول 1380:2 الی هفته چهارم 1390:4 میباشد. به همین منظور، ابتدا به مدلسازی نوسانات قیمت نفت خام سنگین ایران با استفاده از مدل EGARCH پرداخته‌شده و سپس از طریق یک مدل VECM، اثرات کوتاهمدت و بلندمدت نوسانا...
full textتأثیر تغییر حد نوسان قیمت بر شاخص نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران
در این پژوهش به بررسی تأثیر تغییر حد نوسان قیمت سهام بر روی متغیرهای نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از معیارهای نقدشوندگی 3 معیار تعداد دفعات معاملات، حجم معاملات و ارزش ریالی معاملات را در 3 فرضیه مجزا با استفاده از آزمون تخمین حداقل مربعات (OLS) و آزمون t استیودنت با استفاده از نرم افزار مورد سنجش قرار داده شد. معنیدار بودن ضرایب مدل, با استفاده از P-Value محاسبه و در...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023